دانلود (تاثیر بانک ها در رشد اقتصادی)

ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم

به صفحه دانلود فایل (تاثیر بانک ها در رشد اقتصادی) خوش آمدید برای دانلود روی دکمه زیر کلیک کنید. شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز فایل تاثیر بانک ها در رشد اقتصادی را دانلود خواهید کرد

تاثیر بانک ها در رشد اقتصادی 75 صفحه با فرمت doc

تاثیر بانک ها در رشد اقتصادی

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه

امكانات موجود در جهان محدود است و برای استفاده از این امكانات محدود باید بهینه عمل كرد. استفاده‌های نابهینه و ناكارا از سرمایه‌های موجود مانعی در جهت پیشبرد اهداف مطلوب می‌باشند. در طول زمان و اعصار مختلف بشر همواره در پی این بود كه كارها را ساده‌تر و در زمان كمتری انجام دهد و با همان میزان منابع، محصول بیشتری را كسب كند. با مشاهده تفاوت در سطح زندگی انسانها در جوامع مختلف این، سؤال در ذهن خطور می‌كند كه علت این تفاوت در چیست؟

یك دلیل می‌تواند تفاوت در میزان برخورداری از عوامل و امكانات طبیعی باشد، اما با مشاهده كشورهایی كه از امكانات بسیار زیادی برخوردارند ولی سطح زندگی و رفاه در آنها پائین است (مانند كشورهای در حال توسعه)، به این نتیجه می‌رسیم كه این نمی‌تواند تنها دلیل باشد. پس باید به دنبال علت دیگری بود.

یكی از علل دیگر می‌تواند در چگونگی استفاده از منابع و امكانات در اختیار جوامع باشد. این كشورها از منابعی كه در اختیار دارند به طور بهینه استفاده نمی‌كنند.(پورکاظمی و غضنفری 1384: 69)

در نتیجه بررسی كارایی و ارایه راهكار برای استفاده بهینه از منابع موجود می‌تواند به رشد اقتصادی بیشتر و افزایش سطح رفاه جوامع كمك كند.

بانك ها در رشد و پیشرفت اقتصادی کشورها نقش اساسی ایفا می‌كنند. به این صورت كه دارائیهای نقدی سرگردان در دست مردم را جمع‌آوری كرده و برای تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری واحدهای اقتصادی و دولت به كار می‌‌گیرند. از طرفی دیگر بانكها با قدرت پول‌‌آفرینی كه دارند می‌توانند بعنوان ابزاری برای اعمال سیاستهای‌پولی مورد استفاده قرار ‌گیرند.(بهمنی 1379: 42)

در ایران چون بازار سرمایه رونق و گسترش چندانی ندارد، بانک ها بعنوان تأمین کننده سرمایه موسسات تولیدی نقش اساسی ایفا می‌کنند. بنابراین ارزیابی و بررسی عملكرد بانكها و ارایه راهكار برای بهینه عمل‌كردن آنها می‌تواند به رشد و توسعه اقتصادی کشور كمك قابل توجهی كند و مانع به هدر رفتن منابع شود.

یكی از راههای بررسی عملكرد بانك ها، ارزیابی و سنجش كارایی و بهره‌وری آنها است و اینكه این كارایی و بهره‌وری در طول زمان چه تغییری كرده است، و این تغییر به چه دلیل بوده است.

1-2 مساله اصلی تحقیق

كارایی بانك ها و نحوه محاسبه آن ازجمله موضوعات مهمی است كه علاوه بر مدیران بانك ها و صاحبان سهام این موسسات مالی، مورد علاقه بخش نظارتی نظام بانكی و مشتریان استفاده كننده از خدمات بانكی می­باشد. با توجه به چالش های موجود هم چون ورود بانك های خصوصی وافزایش فعالیتهای مؤسسات مالی و اعتباری، ارزیابی عملكرد صنعت بانكداری و بررسی روند كارایی این صنعت حایز اهمیت می باشد. كارایی نظام بانكی ایران در سطح مطلوب نمی باشد. نارضایتی عموم مشتریان بانكی از عملكرد بانك ها دلیلی بر این ادعاست. علل افت كارایی نظام بانكی متعدد می باشد كه ازآن جمله می توان به دولتی بودن بانكها، ناكارآمدی مدیریت دولتی وتسهیلات تكلیفی به بانكهای تجاری و… اشاره نمود. ازآنجا كه مجموعه دست اندركاران نظام درصدد ارتقاء كارایی نظام بانكی برآمده اند، انجام تحقیقاتی از این قبیل كه كارایی نظام بانكی را در یك دوره زمانی مشخص مورد بررسی و مقایسه قرار می دهد حائز اهمیت می باشد. به رغم اهمیت نظام بانكی كشور در اقتصاد داخلی و منطقه تحقیقات نادری در زمینه بررسی روند كارایی نظام بانكی در دوره بلندمدت انجام شده است.

بنابراین مساله اصلی تحقیق این است كه روند كارایی بانك های تجاری ایران در طی سال های 1374تا1385 چگونه بوده است؟

1-3 تشریح وبیان موضوع

كارایی بیانگر این مفهوم است كه یك سازمان به چه خوبی از منابع خود در راستای تولید نسبت به بهترین عملكرد در مقطعی از زمان استفاده كرده است.موضوع این تحقیق ارزیابی عملکرد سیستم بانكی ایران در طی سال های 1374تا1385 می باشد. از آنجا که روش های موجود ارزیابی و سنجش عملکرد بانک ها اغلب تجربی و فاقد پشتوانه علمی محکمی بوده و به علاوه به دلیل استاندارد نبودن این روش ها، نتایج آنها در بانک های مختلف با یکدیگر قابل مقایسه نیستند، در این مطالعه از روش علمی تحلیل پوششی داده ها (DEA) که از روش های متداول ارزیابی عملکرد در زمینه های مختلف برای واحدهای تولیدی و خدماتی می باشد، استفاده شده است.

در فرایند تحقیق پس از تعیین معیارهای سنجش کارایی و تعیین ورودی ها و خروجی ها و جمع آوری اطلاعات مالی بانک ها، با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها کارایی بانک های تجاری و با استفاده از شاخص مالم کوئیست روند بهبود بهره وری حاصل شده است و در نهایت راهکارهایی جهت بهبود عملکرد سیستم بانكی ارایه شده است.

1-4 ضرورت انجام تحقیق

رقابت فشرده در جوامع با اقتصاد باز، مدیران بانك­ها را مجبور می كند تا حداكثر تلاش خود را به منظور دستیابی به سطح بالاتری ازكارایی از طریق نزدیك ساختن خود به مرز تولید وهمچنین انتخاب مقیاس مناسبی برای فعالیتهای اقتصادیشان به كار گیرند.

نظام بانكداری ایران كه هنوز تحت تسلط بانك­های دولتی می باشد، درسال های اخیر با توجه به بحث پیوستن به سازمان تجارت جهانی با چالش های جدیدی هم چون ورود بانك­های خارجی، شروع به كار بانكهای خصوصی وافزایش فعالیتهای مؤسسات مالی و اعتباری روبرو شده است. لذا سیستم بانكی موجود در كشور برای بقاء و رقابت در این محیط پویا نیاز به ارزیابی عملكرد و بهبود كارایی دارد.

علاوه براین، مدیران بانك­ها، دستگاه های نظارتی و عموم مشتریان به این دلیل كه كاراتر شدن بانكها منجر به كاهش قیمت خدمات و هزینه واسطه گری این مؤسسات و همچنین افزایش كیفیت خدمات آنها می شود به تجزیه وتحلیل كارایی نظام بانكی علاقه مند می باشند.

1-5 قلمرو تحقیق

قلمرو موضوعی این تحقیق تعیین کارایی بانک های تجاری ایران (ملی، ملت، تجارت، صادرات، سپه و رفاه کارگران) و روند بهره وری آن طی 12 سال اخیر می باشد. قلمرو زمانی آن فاصله زمانی از سال 1374 تا 1385 می باشد وقلمرو مکانی نیز کلیه بانک های تجاری ایران است.

1-6 اهداف اساسی از انجام تحقیق

اهداف این تحقیق عبارتند از:

بررسی روند بلند مدت در كارایی بانك­های تجاری ایران

اندازه گیری كارایی و رتبه­بندی بانك­های تجاری ایران

مقایسه كارایی تخمین زده شده توسط DEA با كارایی اندازه گیری شده توسط روش­های سنتی

تجزیه كارایی فنی به كارایی فنی خالص(كارایی مدیریت) و كارایی مقیاس

اندازه گیری بهره وری و روند آن با استفاده از شاخص مالم کوئیست

1-7 روش تحقیق

ارزیابی کارایی و بهره وری باید به گونه ای باشد که اطلاعات مدیریتی مفیدی را جهت شناسایی ابعاد مختلف تحقیق و نقاط ضعف و قوت عملکرد فراهم کند و رهنمودهایی را به منظور هدایت عملیات آتی ارایه کند. متدولوژی تحلیل پوششی داده ها آرمان های عملکردی موثری را برای عملیات ناکارا ارایه می کند. در این تحقیق در کنار تحلیل پنجره ای از شاخص مالم کوئیست جهت اندازه گیری تغییرات بهره­وری استفاده شده است.

1-8 بررسی پیشینه تحقیق

در سال های اخیر از DEA جهت ارزیابی عملكرد سازمان ها بطور گسترده استفاده شده است. DEA برای اولین بار جهت ارزیابی عملكرد شعب بانك مورد استفاده قرار گرفته است. به طوری كه در حال حاضر این روش یكی از روش های معروف در ارزیابی كارایی مؤسسات مالی، بانك ها و دیگر سازمان ها در سراسر دنیا تبدیل شده است.

گرچه پژوهش هایی كه از DEA جهت ارزیابی عملكرد سازمانی استفاده كرده اند بسیار متعدد می باشد اما تنها چند پژوهش انجام شده است كه از رویكرد تحلیل پنجره ای استفاده كرده اند.

ریزمن[1] در سال 2003 تاثیر حذف نظارت دولت بر كارایی یازده بانك تجاری تونس در طول دوره 1990تا 2001 را مورد مطالعه قرار داده است. نتیجه این پژوهش اثر مثبت حذف نظارت دولت بر كارایی كلی بانك های تجاری تونس بوده است. وب[2] در سال 2004 از رویكرد تحلیل پنجره ای جهت ارزیابی كارایی نسبی سطوح بانك های خرده انگلستان در طول دوره 1982 تا 1995 استفاده كرده است. از نتایج این مطالعه برمی آید كه روند كارایی بانكهای مورد مطالعه در این دوره نزولی بوده است. اسمیلد[3] در سال 2004 تركیبی از تحلیل پنجره DEA را با شاخص بهره وری Malmquist جهت ارزیابی عملكرد پنج بانك كانادایی در طول دوره بیست ساله (1981تا2000) استفاده كرده است. اوكیران[4] در سال 2004 از تكنیك تحلیل پنجره جهت ارزیابی تغییرات كارایی فنی بانك های تجاری استرالیا استفاده كرده است. سوفیان[5] در سال 2005 با استفاده از تكنیك تحلیل پنجره به بررسی روند كارایی در گروه بانك های تجاری سنگاپور در طی سال های 1993 تا 2003 پرداخته است.

1-9 محدودیت های تحقیق

در روش تحلیل پوششی داده ها هرچه بتوان ورودی ها و خروجی های بیشتری را برای محاسبه کارایی وارد مدل کرد، رقم محاسبه شده به رقم واقعی نزدیکتر است. اما متاسفانه اطلاعات بانک به سادگی در دسترس هر فرد قرار نمی گیرد. بنابراین در این تحقیق بایستی به اطلاعات مالی بانک ها در قالب صورت های مالی آن ها بسنده کرد. همچنین منابع مورد استفاده در مورد روش تحلیل پنجره ای محدود به چند مقاله کوتاه که در بررسی پیشینه تحقیق آمده است، می باشد.

1-10 تعریف واژگان کلیدی

کارایی: نسبت بازده واقعی به بازده مورد انتظار

بهره وری: نسبت خروجی به ورودی

DEA : تکنیکی از تکنیک های برنامه ریزی خطی که برای لرزیابی عملکرد نسبی واحدهای تصمیم بکار می رود.

DMU : واحدهایی که عملکرد آن ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

تحلیل پنجره ای: یکی از تکنیک های DEA می باشد که با الهام از منطق میانگین متحرک، عملکرد هر DMU را در یک دوره زمانی خاص با عملکرد آن در دوره های دیگر و نیز با عملکرد آن با واحدهای تصمیم دیگرمقایسه می کند.

شاخص مالم کوئیست: شاخصی که جهت اندازه گیری تغییرات بهره وری مورد استفاده قرار می گیرد و رشد را به دو مولفه رشد در اثر تحولات تکنولوژیکی و رشد در اثر تغییرات کارایی تجزیه می کند.


1 – Reisman et al

2 – Webb

3 – Asmild et al

4 – Avkiran

5 – Sufian

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

مطالب تصادفی


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *